En el mundo de las opciones, hay variables que los traders monitorean con lupa: volatilidad implícita, Delta, Theta… y, a veces, la olvidada tasa de interés. Sin embargo, este factor puede mover significativamente el valor de las primas, sobre todo en ciertos contextos macroeconómicos.
En este artí...
En el mundo del trading de opciones, uno de los mayores desafíos no es solo entrar en una operación, sino gestionar lo que ocurre después.
Una estrategia muy utilizada para optimizar posiciones, evitar asignaciones indeseadas y mejorar la probabilidad de éxito es el “roll” o rolado de opciones.
En...
En los últimos años, términos como short squeeze y gamma squeeze han pasado de ser jerga de nicho a titulares en medios financieros. Durante episodios como el de GameStop (GME) en 2021, muchos traders se preguntaron:
“¿Cómo es posible que una acción suba cientos de por ciento en cuestión de día
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Cómo las ganancias corporativas mueven el mercado de opciones
En el mundo de las opciones, pocos eventos generan tanta expectación y volatilidad como los reportes trimestrales de ganancias. Estos anuncios no solo pueden mover de forma brusca el precio del activo subyacente, sino que también impac...
En el mundo de las opciones, el tiempo no es solo un espectador: es un jugador activo que trabaja a favor de algunos y en contra de otros. Este fenómeno se conoce como Theta Decay, o la pérdida de valor temporal de una opción a medida que se acerca su vencimiento. Entender cómo funciona y aprender...
¿Qué indica el VIX antes de vender opciones?
El índice de volatilidad del CBOE, más conocido como el VIX, se ha convertido en un termómetro emocional del mercado. Su función es medir la volatilidad implícita esperada en el S&P 500 durante los próximos 30 días, derivada de los precios de opciones....
En el mundo de las opciones financieras, la teoría suele ser clara: si vendes contratos con alta probabilidad de éxito, en el largo plazo podrías tener una ventaja. Pero una cosa es entender la lógica de las probabilidades, y otra muy distinta es tener la psicología necesaria para ejecutar esa est...
En el mundo del trading, la volatilidad generada por eventos macroeconómicos puede ser vista como una amenaza o una oportunidad. Decisiones de la Reserva Federal, reportes de inflación (CPI), datos de empleo (NFP), entre otros, suelen provocar movimientos abruptos en el mercado. Para los traders d...
En el mundo del trading de opciones, el vencimiento es una variable crucial que puede definir la rentabilidad y el nivel de riesgo de cualquier operación. Entre los traders, existe un debate permanente: ¿cuándo es mejor operar con opciones semanales (weeklys) y cuándo conviene ir con contratos men...
El triple vencimiento: una sacudida predecible pero peligrosa
El mercado tiene fechas que, aunque no figuren en los calendarios tradicionales, despiertan tensión y expectativa entre traders profesionales. Una de esas fechas es el "triple vencimiento", conocido en inglés como Triple Witching Day. ...
Los mercados financieros están llenos de creencias, patrones sospechosos y estadísticas curiosas. Una de las teorías que llama la atención entre traders de opciones es la idea de que, hacia el final de cada mes, se producen movimientos inusuales en las primas, en la volatilidad implícita y en los ...
Muchos traders se enfocan únicamente en la lógica de su estrategia cuando operan spreads con opciones. Calculan el riesgo, la recompensa y las griegas, pero olvidan un factor que puede hacer que todo se derrumbe: la liquidez. En el papel, un bull put spread o un bear call spread puede lucir perfect...
